Açoreana Seguros

A Açoreana e a Gestão de Risco

A Gestão de Risco assume, cada vez mais, uma relevância primordial na actividade de qualquer empresa. A correta identificação e avaliação dos riscos a que se encontra exposta, aliada à adopção de estratégias de mitigação e/ou transferência de riscos, com vista à redução da sua exposição, conferem, para além de uma maior segurança, um modelo de gestão mais sustentável.
 
Na Açoreana a gestão de risco é implementada através do Sistema de Gestão de Risco (SGR) que, para além dos normativos emitidos pelo regulador, segue as melhores práticas internacionais da gestão de riscos, que são materializadas através de um conjunto de políticas, processos e procedimentos transversais à Empresa e que endereçam os adequados mecanismos da governação de gestão de riscos como um dos factores-chave da gestão.
 
A arquitectura do SGR, dinamizado pela Direcção de Risco e Compliance, tem o principal enfoque num conjunto tipificado de Riscos/Macro-riscos:

1. Estratégico;
2. Específico de seguros;
3. Mercado;
4. Crédito;
5. Concentração;
6. Liquidez;
7. Operacional;
8. Reputação.

 
Desde 2011 a Açoreana tem desenvolvido um intenso conjunto de actividades e iniciativas no âmbito da implementação das directrizes vigentes e da preparação para a entrada em vigor do regime de Solvência II, visando reforçar a sua capacidade de identificação e avaliação dos riscos como ferramenta de suporte à adequada gestão.
 
No quadro Solvência II, a gestão estratégica do risco e do capital necessário para fazer face ao desenvolvimento da actividade ganha especial relevância e acuidade.Deste modo o Solvência II é mais do que instrumento de capital: é uma framework de gestão efectiva do risco, com incidência não apenas em indicadores quantitativos, mas também em indicadores qualitativos que influenciam o nível de risco da Açoreana.
 
O Solvência II incentiva a avaliação e a gestão efectiva dos riscos, permitindo o desenvolvimento de modelos internos que contribuam para uma melhor gestão do risco em relação a fórmula standard e uma maior harmonização dos métodos de supervisão quantitativa e qualitativa, para além da criação de condições de igualdade e supervisão mais eficaz dos Grupos e dos conglomerados financeiros, com a consequente maior transparência e maior protecção do tomador do seguro.
 
O trabalho que tem sido desenvolvido na Açoreana relativamente ao Solvência II pretende garantir que a Companhia desenvolve e integra nos seus processos um conjunto de instrumentos de gestão de risco estratégico, operacional e de reporte, dividindo-se em três pilares:
 
    • O primeiro prende-se com os requisitos quantitativos, ou seja, o cálculo das necessidades de capital, medindo os diferentes riscos – de mercado, específico de seguros, de liquidez, contraparte, etc. Estas componentes darão lugar a um conjunto de estimativas e cálculos que implicam a utilização de modelos sofisticados, distintos dos anteriormente vigentes.
 
    • A segunda área relaciona-se com os aspectos qualitativos, respeitantes ao governo das empresas, à definição estratégica do seu apetite ao risco e todas as guidelines internas de gestão dos riscos propriamente dita. Implica o desenvolvimento de um conjunto de novas políticas de gestão de risco, procedimentos, processos, mapeamento do risco operacional, identificação do risco, controlos, etc..
 
    • O terceiro domínio é o reporte para o supervisor e o mercado. Abarca a informação para o exterior sobre os aspectos qualitativos – que são o relatório de revisão e o relatório de mercado – e quantitativos (através dos mapas de reporte periódico que a Companhia irá produzir).
 
No âmbito do Pilar I, têm vindo a ser robustecidas as competências e ferramentas de análise e modelização dos requisitos de capital, a par do aprofundamento do estudo das várias componentes da fórmula standard, tanto no que se refere ao consumo de capital, como aos fundos próprios. Foram preparados, neste âmbito, os alicerces para que o processo de Plano e Orçamento integre temas de gestão de capital e cenarização de alternativas e, ainda, viabilize o cálculo trimestral das necessidades de capital.
 
No Pilar II foi desenvolvida uma metodologia própria para endereçar a autoavaliação de riscos e solvência: o ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).Trata-se de um exercício analítico que deve ser realizado com periodicidade anual, por meio do qual a Açoreana avalia a sua estratégia, o seu nível de apetite e de exposição ao risco, visando determinar as necessidades de capital que devem ser consideradas para fazer face à estratégia implementada, num horizonte temporal de três anos. 
 
Ao nível do Pilar III, a Açoreana implementou uma solução tecnológica de suporte a todo o reporte em ambiente de Solvência II, que implicou rever toda a estrutura de produção de dados para reporte regulamentar, criando as adequadas datawarehouses e assegurando a fiabilidade, rastreabilidade e auditabilidade de toda a informação produzida, o que trouxe uma significativa melhoria de qualidade e controlo não só dos dados e informação, mas de todo o processo.
 
Tendo em vista a complexidade, o rigor e a relevância da passagem para uma gestão em modo de Solvência II, as diversas direcções da Açoreana estão fortemente envolvidas com o propósito de garantir as adequadas condições para uma robusta e prudente gestão de riscos.

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